R矩阵形式的二次规划

Question

我正在使用R软件quadprog 。

解决以下优化问题：

Dmat <- matrix(c(1,1.5,1.5,5),nrow=2,ncol=2)
dvec <- c(0.5,0)
Amat <- -matrix(c(3,15,2,-3),nrow=2,ncol=2)
bvec <- matrix(c(-2,1),nrow=2,ncol=1)

solve.QP(Dmat,dvec,Amat,bvec)

我从解决上述问题中得到的解决方案是：

$`solution`
[1] -0.2307692  0.1794872

$value
[1] 0.1604208

正确的解决方法是

$`par`
[1] -0.8064516  0.2096774

$value
[1] -0.04032258

我究竟做错了什么？

Answer 1

你必须：

• 双Dmat
• 否定dvec
• 转置Amat
• 否定bvec

那是：

Dmat <- matrix(c(2,3,3,10),nrow=2,ncol=2)
dvec <- c(-0.5,0)
Amat <- -matrix(c(3,15,2,-3),nrow=2,ncol=2,byrow=TRUE)
bvec <- -matrix(c(-2,1),nrow=2,ncol=1)

---

> solve.QP(Dmat,dvec,Amat,bvec)
$solution
[1] -0.8064516  0.2096774

$value
[1] -0.04032258