R Mosek使用二次编程

Question

我找到了RMosek库来解决优化问题。 就我而言，我将使用二次优化。 这是有关Rmosek上存在的二次优化的文档： https ://docs.mosek.com/9.0/rmosek/tutorial-qo-shared.html#

例如，我有这个问题：

min y1^2 + y2^2 x1 + y1 - x2 - y2 > 0 x1+x2=2

我不明白如何将地雷配方转换为基质配方。 我认为文档中的示例并不十分清楚。 有人能帮我吗？

Answer 1

我假设您的变量按（x1，x2，y1，y2）排序，即x1的索引为1，依此类推，直到y2的索引为4。然后用

prob$qobj$i <- c(3, 4)
prob$qobj$j <- c(3, 4)
prob$qobj$v <- c(2, 2)

对于线性部分，您应该使用矩阵

1 -1 1 -1
1 1 0 0 

和边界是

prob$bc <- rbind(blc=c(0,2), buc=c(Inf,2))

顺便说一句，如果您真的只想最小化向量的范数，则最好使用二次圆锥和圆锥优化而不是将其表述为二次项。