Python中的混合整数二次编程

Question

我想知道是否有人可以给我一些指导以设定我的目标。

我正在尝试通过对我投资组合中的资产数量进行一些基数约束来最小化python中的方差。 我不确定哪个软件包可以帮助我做到这一点。 如果上面有一个可行的例子。

Answer 1

下面是一个MIQP模型，该模型说明了我们如何才能将资产数量限制在minAssets和maxAssets之间的投资组合问题建模 。 此外，如果资产在投资组合中，则其分数应限制在fmin和fmax之间。

在此链接中，您还可以看到如何通过一系列线性MIP问题来尝试解决此问题。

MIQP求解器很容易获得：CVXPY / ECOS_BB，Cplex和Gurobi是一些示例。 这些都可以从Python调用。 一个简单的投资组合QP模型将是一个很好的起点（毫无疑问，这些模型都可以在示例中找到这种模型）。

Answer 2

您可能会看到一些有关python软件包CVXOPT ：

https://cvxopt.org/examples/book/portfolio.html

https://scaron.info/blog/quadratic-programming-in-python.html