[英]Python Quadratic Programming with CVXOPT
我正在寻找有关确定具有二次约束的CVXOPT二次编程问题的权威指南。 这里提供了很好的文档:
我要处理的问题陈述与这里的问题相同:
矩阵G应该是什么样子? 我已经公式化为一个线性方程组,但是看看示例,这似乎是不正确的?
我找到的最好的资源是https://courses.csail.mit.edu/6.867/wiki/images/a/a7/Qp-cvxopt.pdf ,但是末尾的链接已经失效,需要更多阅读。
我有一个尝试使用此编程方法的ipython笔记本,但它始终失败: https ://gist.github.com/jaredvacanti/62010beda0ccfc20d2eac3c900858e50
编辑:我已经在笔记本中编辑了数据源文件,以提供对该优化问题中使用的实际数据的访问。
您发布的笔记本似乎已经全部弄清楚了。 我遇到的问题是数据的源文件不可用。
现在您的问题:
矩阵G应该是什么样子? 我已经公式化为一个线性方程组,但是看看示例,这似乎是不正确的?
将您的“线性方程”重写为矩阵形式,即
2x + 2y = 4
x - y = 1
相当于
matrix([[2,2],[1,-1]]) * matrix([[x],[y]]) = matrix([[4],[1]])
其中matrix
来自cvxopt
。
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