[英]Python Quadratic Programming with CVXOPT
我正在尋找有關確定具有二次約束的CVXOPT二次編程問題的權威指南。 這里提供了很好的文檔:
我要處理的問題陳述與這里的問題相同:
矩陣G應該是什么樣子? 我已經公式化為一個線性方程組,但是看看示例,這似乎是不正確的?
我找到的最好的資源是https://courses.csail.mit.edu/6.867/wiki/images/a/a7/Qp-cvxopt.pdf ,但是末尾的鏈接已經失效,需要更多閱讀。
我有一個嘗試使用此編程方法的ipython筆記本,但它始終失敗: https ://gist.github.com/jaredvacanti/62010beda0ccfc20d2eac3c900858e50
編輯:我已經在筆記本中編輯了數據源文件,以提供對該優化問題中使用的實際數據的訪問。
您發布的筆記本似乎已經全部弄清楚了。 我遇到的問題是數據的源文件不可用。
現在您的問題:
矩陣G應該是什么樣子? 我已經公式化為一個線性方程組,但是看看示例,這似乎是不正確的?
將您的“線性方程”重寫為矩陣形式,即
2x + 2y = 4
x - y = 1
相當於
matrix([[2,2],[1,-1]]) * matrix([[x],[y]]) = matrix([[4],[1]])
其中matrix
來自cvxopt
。
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