OjAlgo 库中是否有任何 API getCovariance of Singular Value Decomposition
[英]Is there any API getCovariance of Singular Value Decomposition in OjAlgo library
问题描述
我们目前使用 apache commons math3 库来计算 SVD。 最近我们观察到，对于大型矩阵计算需要时间。 作为替代方案，评估 OjAlgo 库。 Math3 库在 SingularValueDecompostion 类上有一个 getCovariance 方法。 我找不到类似的 API 来获取 OjAlgo 库中 SVD 的协方差。 任何关于此的指针都会非常有帮助。
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解决方案1
0 已采纳 2019-04-28 18:43:10
ojAlgo 中不存在相同的实用方法，但您可以为其创建 PR。 （也许这应该放在 org.ojalgo.data 包中，而不是直接放在 SVD 中。）
您知道 ojalgo-commons-math3 人工制品吗？ 如果同时使用 Commons-Math 和 ojAlgo，它可能对您有用。
https://github.com/optimatika/ojAlgo-extensions/tree/develop/ojAlgo-commons-math3
https://mvnrepository.com/artifact/org.ojalgo/ojalgo-commons-math3
ojalgo中的QR / SVD分解是否需要与列一样多的行？
[英]Do QR/SVD decomposition in ojalgo require as many rows as columns?
当条件数很大且矩阵对称且不定时，是否有任何 ojAlgo 求解器？
[英]Is there any ojAlgo solver for when the condition number is large and the matrix is symmetric and indefinite?
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