[英]Why am I getting partial data from Alpha Vantage API using R (Issue occurs only during market hours)?
我正在使用 Alpha Vantage API 获取实时库存数据。 我在印度市场股票 (NSE) 面临的问题是我只能在市场交易时段获得部分数据。
例如:
这就是 output 在市场时段的情况。 缺少 9:30 到 12:00 之间的中间条目。
时间 - 股票 - PRICE_CLOSE
9:15:00 - INFY - 1004.6
12:18:15 - INFY - 1007.3
更正后的 output 应如下(不缺少中间条目):
时间 - 股票 - PRICE_CLOSE
9:15:00 - INFY - 1004.6
10:15:00 - INFY - 1007.7
11:15:00 - INFY - 1009.2
12:15:00 - INFY - 1010.5
12:18:15 - INFY - 1007.3
市场交易时间一结束,修正后的视图就会出现。 这给进行任何日内实时分析带来了很大困难。 我想知道其他人是否也面临这个问题? 这种情况只发生在 NSE 股票上吗? 这里有什么解决办法吗? 有人就这个问题联系过 Alpha Vantage 吗?
(也在下面分享我的代码片段)
function_name <- "TIME_SERIES_INTRADAY"
stock_ticker <- stk_list$Symbol[i]
period <- "60min"
my_api_key <- "***************"
my_data_type <- "csv"
output_size <- "full"
api_call <- paste0("https://www.alphavantage.co/query?function=",
function_name,
"&symbol=",
stock_ticker,
"&interval=",
period,
"&outputsize=",
output_size,
"&apikey=",
my_api_key,
"&datatype=",
my_data_type)
t <- read.csv(url(api_call))
不幸的是,这不是一个很好的答案,但我和他们有同样的问题。
如果将 60 分钟更改为 30 分钟、15 分钟、5 分钟、1 分钟,则数据可能在此处可用,并且您可以使用附加代码重建目标(60 分钟)数据,因此基本上这是具有不同间隔的附加 http 请求。
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