在 python 中使用面板 ols 进行 Wald 测试

Question

我正在尝试使用以下方法测试以下假设：合并 OLS 中的所有截距系数都为零：F 检验、似然比和 Wald 检验。 我对最后一个有一些问题。

这是代码PanelOLS((table1['Return']-table1['RF']), sm.add_constant(table1[['Mkt_RF','SMB','HML']])).fit().wald_test()在 statsmodels 中，您可以将您的假设以字符串格式放入 wald_test 方法中，但是它似乎不适用于 liner_model PanelOLS 包。 我是否以错误的方式做这件事？

谢谢！

Answer 1

我找到了。 问题出在语法上。

例如，如果我想检查 SMB=0，我会这样做：

PanelOLS((table1['Return']-table1['RF']), sm.add_constant(table1[['Mkt_RF','SMB','HML']]), entity_effects=True).fit().wald_test(formula='SMB = 0')

这与 statsmodels 有点不同