在 python 中使用面板 ols 進行 Wald 測試

Question

我正在嘗試使用以下方法測試以下假設：合並 OLS 中的所有截距系數都為零：F 檢驗、似然比和 Wald 檢驗。 我對最后一個有一些問題。

這是代碼PanelOLS((table1['Return']-table1['RF']), sm.add_constant(table1[['Mkt_RF','SMB','HML']])).fit().wald_test()在 statsmodels 中，您可以將您的假設以字符串格式放入 wald_test 方法中，但是它似乎不適用於 liner_model PanelOLS 包。 我是否以錯誤的方式做這件事？

謝謝！

Answer 1

我找到了。 問題出在語法上。

例如，如果我想檢查 SMB=0，我會這樣做：

PanelOLS((table1['Return']-table1['RF']), sm.add_constant(table1[['Mkt_RF','SMB','HML']]), entity_effects=True).fit().wald_test(formula='SMB = 0')

這與 statsmodels 有點不同