寻找投资组合收益的协方差

Question

我创建了一个包含 5 只股票的投资组合，我想找到整个投资组合的年回报率和波动率。 这是我的代码：

df1 = pd.read_csv("C:\stock_1.csv")

df2 = pd.read_csv("C:\stock_2.csv")

df3 = pd.read_csv("C:\stock_3.csv")

df4 = pd.read_csv("C:\stock_4.csv")

df5 = pd.read_csv("C:\stock_5.csv")

frames = [df1,df2,df3,df4,df5]
data = pd.concat(frames,axis=0)
print(data)

data.to_csv("C:\final.csv")
data_new = data['Close Price']
data_new.sort_index(inplace=True)

returns = data_new.pct_change()

mean_daily_returns = returns.mean()
cov_matrix = returns.cov()

weights = np.asarray([0.2,0.2,0.2,0.2,0.2])

portfolio_return = round(np.sum(mean_daily_returns * weights) * 252,2)

portfolio_std_dev = round(np.sqrt(np.dot(weights.T,np.dot(cov_matrix, weights))) * np.sqrt(252),2)
print(portfolio_return)
print(portfolio_std_dev)

我收到的错误是：

cov_matrix = returns.cov()
TypeError: cov() missing 1 required positional argument: 'other'

Answer 1

在这行代码中：

cov_matrix = returns.cov()

您想计算pandas.Series的协方差。 根据 pandas文档，您需要指定用于计算协方差的other参数。 基本上你需要另一个系列来比较'Close Price' 。