[英]Error while using SimpleExpSmoothing in time series forecast
from statsmodels.tsa.api import ExponentialSmoothing, SimpleExpSmoothing, Holt
fit1 = SimpleExpSmoothing(train_df).fit(smoothing_level=0.2,optimized=False)
fcast1 = fit1.forecast(4).rename(r'$\alpha=0.2$')
fcast1.plot(marker='o', color='blue', legend=True)
fit1.fittedvalues.plot(marker='o', color='blue')
我的数据框 train_df 有两列,第一列是股票价值价格,第二列是序列号(如 1,2,3...)
在这里,我试图使用指数平滑预测这些股票价值
NotImplementedError:仅支持一维数据
最好能举个数据例子。 不过,我自己创建了一个小数据示例。
from statsmodels.tsa.api import ExponentialSmoothing, SimpleExpSmoothing, Holt
import pandas as pd
如您所描述的,以下内容将创建一个 DataFrame:
train_df = pd.DataFrame({'stock':[80,90,105,130,160,200], 'number':[1,2,3,4,5,6]})
但是,您需要输入pd.Series
of Stock:
train_ps = pd.Series(train_df['stock'])
最后,您将train_ps
放入模型中:
fit1 = SimpleExpSmoothing(train_ps).fit(smoothing_level=0.2,optimized=False)
fcast1 = fit1.forecast(4).rename(r'$\alpha=0.2$')
fcast1.plot(marker='o', color='blue', legend=True)
fit1.fittedvalues.plot(marker='o', color='blue')
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