[英]python - replacing pd.rolling_apply in codes
我指的是以下链接中的代码使用 Pandas 识别财务数据中的极值
其中一个功能具有以下代码
def bear_market(symbol, window=90, correction = .2):
return pd.rolling_apply(symbol, window, lambda x: x[-1]/x.max() < (1-correction))
似乎 rolling_apply 现在被 python 所取代,但我仍在努力修改此代码
pd.rolling_apply(symbol, window, lambda x: x[-1]/x.max() < (1-correction))
有人可以帮忙吗?
Series.rolling()
采用window
参数, Rolling.apply()
采用 lambda:
def bear_market(symbol, window=90, correction=0.2):
return symbol.rolling(window).apply(lambda x: x[-1]/x.max() < (1-correction))
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