[英]python - replacing pd.rolling_apply in codes
我指的是以下鏈接中的代碼使用 Pandas 識別財務數據中的極值
其中一個功能具有以下代碼
def bear_market(symbol, window=90, correction = .2):
return pd.rolling_apply(symbol, window, lambda x: x[-1]/x.max() < (1-correction))
似乎 rolling_apply 現在被 python 所取代,但我仍在努力修改此代碼
pd.rolling_apply(symbol, window, lambda x: x[-1]/x.max() < (1-correction))
有人可以幫忙嗎?
Series.rolling()
采用window
參數, Rolling.apply()
采用 lambda:
def bear_market(symbol, window=90, correction=0.2):
return symbol.rolling(window).apply(lambda x: x[-1]/x.max() < (1-correction))
聲明:本站的技術帖子網頁,遵循CC BY-SA 4.0協議,如果您需要轉載,請注明本站網址或者原文地址。任何問題請咨詢:yoyou2525@163.com.