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[英]How does the forecast function work for auto.arima with exogenous regressors?
[英]How long for forecast::auto.arima to work?
我正在完成一些演示代码,这些代码伴随着一篇关于使用forecast::auto.arima
函数的高频时间序列预测的中等帖子。 无论是在这个应用程序中还是在我尝试其他数据集时,我都无法从这个函数中得到结果——一旦我执行它,它似乎就会停止计算。 其他人显然有; 所以我问你需要等待多长时间才能从函数中获得结果。
每小时能源使用数据可以从 Kaggle 下载。
使用该数据:
library(tidyverse)
library(forecast)
duq_pc <- read.csv(file.choose(),stringsAsFactors = F)
duq_new <- duq_pc[duq_pc$Datetime >= '2013-01-01 00:00:00' & duq_pc$Datetime <= '2017-09-30 00:00:00',]
duq_train <- duq_new[duq_new$Datetime <= '2016-12-31',]
duq_test <- duq_new[duq_new$Datetime >= '2017-01-01',]
msts_power <- msts(duq_train$DUQ_MW, seasonal.periods = c(24,24*7,24*365.25), start = decimal_date(as.POSIXct("2013-01-01 00:00:00")))
#Dynamic Harmonic regression with Auto Arima
fourier_power <- auto.arima(msts_power, seasonal=FALSE, lambda=0,
xreg=fourier(msts_power, K=c(10,10,10)))
很想知道这是否是我需要整夜运行的东西,或者其他人是否在几分钟内就可以得到结果。
就我而言,运行您的代码并测量其间的时间,大约需要 40 分钟才能完成。 就其价值而言,我在配备 AMD Ryzen 2700 八核处理器 3.20 GHZ、16 GB RAM 的计算机上启动了该脚本。
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