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[英]How does the forecast function work for auto.arima with exogenous regressors?
[英]How long for forecast::auto.arima to work?
我正在完成一些演示代碼,這些代碼伴隨着一篇關於使用forecast::auto.arima
函數的高頻時間序列預測的中等帖子。 無論是在這個應用程序中還是在我嘗試其他數據集時,我都無法從這個函數中得到結果——一旦我執行它,它似乎就會停止計算。 其他人顯然有; 所以我問你需要等待多長時間才能從函數中獲得結果。
每小時能源使用數據可以從 Kaggle 下載。
使用該數據:
library(tidyverse)
library(forecast)
duq_pc <- read.csv(file.choose(),stringsAsFactors = F)
duq_new <- duq_pc[duq_pc$Datetime >= '2013-01-01 00:00:00' & duq_pc$Datetime <= '2017-09-30 00:00:00',]
duq_train <- duq_new[duq_new$Datetime <= '2016-12-31',]
duq_test <- duq_new[duq_new$Datetime >= '2017-01-01',]
msts_power <- msts(duq_train$DUQ_MW, seasonal.periods = c(24,24*7,24*365.25), start = decimal_date(as.POSIXct("2013-01-01 00:00:00")))
#Dynamic Harmonic regression with Auto Arima
fourier_power <- auto.arima(msts_power, seasonal=FALSE, lambda=0,
xreg=fourier(msts_power, K=c(10,10,10)))
很想知道這是否是我需要整夜運行的東西,或者其他人是否在幾分鍾內就可以得到結果。
就我而言,運行您的代碼並測量其間的時間,大約需要 40 分鍾才能完成。 就其價值而言,我在配備 AMD Ryzen 2700 八核處理器 3.20 GHZ、16 GB RAM 的計算機上啟動了該腳本。
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