使用 R 中的加权非线性最小二乘法计算用于参数估计的数据的 ECDF

Question

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我正在编写使用加权非线性最小二乘 (WNLS) 方法估计 GPD 参数的代码。 WNLS 方法包括 2 个步骤

步骤 1： $(\\hat{\\xi_1} , \\hat{b_1}) = arg\\ \\min_{(\\xi,b)} \\sum_{i=1}^{n} [\\log(1-F_n( x_i)) - log(1-G_{\\xi,b}(x_i))]$ ，这里$F_n$是 ECDF， $1-G_{\\xi,b}$是广义帕累托分布。

谁能告诉我如何为 R 中的数据“X”计算 EDF 函数$F_n$ ？ ecdf(X)(X)会计算 ECDF 吗？ 如果是这样，那么除了绘图之外还需要什么ecdf(X) ？ 如果有人分享一些涉及计算数据的 ECDF 的示例代码，这也将非常有帮助。

Answer 1

ecdf调用创建一个函数。 也就是说，您可以将ecdf(X)应用于其他数据，就像您的ecdf(X)(X)调用一样。 但是，您可能希望将ecdf(X)应用于X本身以外的其他内容。 如果您想知道三个数字a 、 b和c_对应的经验分位数，一个简单的方法是调用ecdf(X)(c(a, b, c_)) 。