使用 R 中的加權非線性最小二乘法計算用於參數估計的數據的 ECDF

Question

這個問題是從 Cross Validated 遷移過來的，因為它可以在 Stack Overflow 上回答。 1 分鍾前遷移。

我正在編寫使用加權非線性最小二乘 (WNLS) 方法估計 GPD 參數的代碼。 WNLS 方法包括 2 個步驟

步驟 1： $(\\hat{\\xi_1} , \\hat{b_1}) = arg\\ \\min_{(\\xi,b)} \\sum_{i=1}^{n} [\\log(1-F_n( x_i)) - log(1-G_{\\xi,b}(x_i))]$ ，這里$F_n$是 ECDF， $1-G_{\\xi,b}$是廣義帕累托分布。

誰能告訴我如何為 R 中的數據“X”計算 EDF 函數$F_n$ ？ ecdf(X)(X)會計算 ECDF 嗎？ 如果是這樣，那么除了繪圖之外還需要什么ecdf(X) ？ 如果有人分享一些涉及計算數據的 ECDF 的示例代碼，這也將非常有幫助。

Answer 1

ecdf調用創建一個函數。 也就是說，您可以將ecdf(X)應用於其他數據，就像您的ecdf(X)(X)調用一樣。 但是，您可能希望將ecdf(X)應用於X本身以外的其他內容。 如果您想知道三個數字a 、 b和c_對應的經驗分位數，一個簡單的方法是調用ecdf(X)(c(a, b, c_)) 。