加權最小二乘法

Question

我想做y~x的回歸（只有1個依賴變量和1個自變量），但我有異方差性。 隨着x的增加，y的變化性增加。 為了處理它，我想通過R中的"gls()"函數使用加權最小二乘法。

但我不得不承認我不明白如何使用它。 我必須將方差函數應用於gls函數的“weights”參數。 但我不選擇哪一個以及如何使用它。

Answer 1

這是一個處理泊松計數的例子，如數據，其變化將與均值成比例（聽起來像你有）。

fit = lm (y ~ x, data=dat,weights=(1/dat$x^2))

您使用recipricol作為權重，因為您將乘以值。 你把它用於處理泊松計數數據，因為方差有單位平方。 你可以這樣做：

fit = lm (y ~ x, data=dat,weights=(1/dat$x))

簡單地按x值縮放它，看看哪個更好。