在R中循环存储model个系数

Question

这似乎是一个非常基本的问题，但我一直找不到解决方案。 我基本上希望在 for 循环中运行线性回归，并将每次迭代的 model 系数（如果可能，还有标准误差）存储在 csv 文件中。

作为参考，我正在对宏观经济“冲击”（宏观经济因素的残差对其滞后值进行回归）进行 Fama-MacBeth 回归。

我的循环代码如下

for (i in 7:69){
  model <- lm(data = data, data[[i]]~TM2R+IPR+InfR+UnR+OilR)
  #Model coefficients
  print(model$coefficients)
  #Standard Errors in regression results
  model$vcov <- vcovHC(model, type = "HC1") 
  print(model$vcov)
}

Answer 1

您可以使用broom package 将 output 从lm()转换为数据框，然后将 append 从vconvHC()转换为数据框。

最后，您导出为 csv。

library(broom)
library(sandwich)

for (i in 7:69){
  model_name  <- paste0("model_", i, ".csv")
  
  model_i <- lm(data = data, data[[i]]~TM2R+IPR+InfR+UnR+OilR)
  tidy_model <- tidy(model_i)
  tidy_model$vcov <- vcovHC(model_i, type = "HC1")
  
  write.csv(tidy_model, file = model_name)
}