如何在 Python 中使用 yfinance 汇总 2 天柱形历史股票数据？

Question

我正在使用下面链接中提供的答案中的代码将每日价格汇总到 2 天期间 (freq='2B')； 但是，时间戳显示聚合期的开始日期。 是否可以显示标有该期间最后日期的结果？

示例：如果汇总 1 月 16 日和 17 日，则日期戳将显示 2023-01-17

https://stackoverflow.com/a/74775358/13415270

Answer 1

pd.Grouper()支持convention参数。 您可以将此参数设置为"e"或"end" 。 convention要求有一个周期索引。 因此，您应该首先设置索引。 把它们放在一起：

import yfinance as yf
import pandas as pd

df = yf.download("AAPL", period="2y", interval="1h")

# set period index
df.index = df.index.to_period(freq="2B")
# use convention
df_agg = df.groupby(pd.Grouper(freq="2B", convention="end")).agg(
    {"Open": "first", "High": "max", "Low": "min", "Close": "last", "Adj Close": "last"}
)
df_agg.head()

Output：

    Open    High    Low Close   Adj Close
Datetime                    
2021-01-22  133.863998  139.850006  133.789993  138.969894  138.969894
2021-01-26  143.222702  145.080002  136.539993  143.184998  143.184998
2021-01-28  143.429993  144.300003  136.699997  137.089996  137.089996
2021-02-01  136.179993  136.729996  130.210007  134.110001  134.110001
2021-02-03  135.729996  136.309998  133.610001  133.904999  133.904999