Python 动态因素建模

Question

我想使用下面的月度火车数据来估算土耳其国内生产总值的增长。

`       elcyoy  sanayiüretim sanayi tüketicigüven sanayikullanım
2022-08 -4.26   2.40    4.151   6.06    -0.2
2022-09 -3.03   -1.66   0.452   0.26    -0.5
2022-10 -5.14   2.82    3.05    5.26    -0.9
2022-11 -7.80   -1.13   2.08    0.62    -1.7
2022-12  2.00   NaN     2.00  -1.28     -2.0`

下面是我的火车 gdp 数据，它是季度指数。 2022Q4不存在，这是我想预测的。

    `  gdpyoy   gdpqq   eurozone
2021Q3  7.89    2.71    3.94339
2021Q4  9.60    1.58    4.77457
2022Q1  7.52    0.59    5.48059
2022Q2  7.74    1.87    4.24867
2022Q3  3.85    -0.12   2.27869`

但是，当我实施代码时，它会给我结果，预测如下。 它没有预测 2022 年第四季度，但确实预测了 2023 年第一季度。 我错过了什么？

Dep. Variable:  "elcyoy", and 5 more    No. Observations:   180
Model:  Dynamic Factor Model    Log Likelihood  -941.547
+ 2 factors in 2 blocks AIC 1943.095
+ Mixed frequency (M/Q) BIC 2038.884
+ AR(1) idiosyncratic   HQIC    1981.933
Date:   Sun, 22 Jan 2023    EM Iterations   264
Time:   23:46:27        
Sample: 01-31-2008      
- 12-31-2022        
Covariance Type:    Not computed



 mod.forecast(10).resample('Q').last()['gdpyoy']

    2023Q1    3.957968
    2023Q2    4.964555
    2023Q3    5.016538
    2023Q4    5.023323
    Freq: Q-DEC, Name: gdpyoy, dtype: float64

我尝试将季度 gdp 数据转换为月度数据，并将其添加到“trainaylık”系列中，其中每 2 个月为空白，第三个月为增长率。 我再次使用“DynamicFactor”尝试 model，但结果很糟糕。

Answer 1

您的数据在 2022Q4 结束，因此它是样本的一部分。 这就是为什么它不是forecast的一部分（它只提供样本外预测）。 相反，您可以使用predict方法（它提供样本内和样本外预测）：

mod.predict(start='2022-12', end='2023-12').resample('Q').last()['gdpyoy']