R auto.arima錯誤

Question

我是新來的R和已經使用auto.arima與功能xreg 。 我在網上找到了一個代碼並試圖復制我的數據。 但是，我收到以下錯誤消息：

Error in optim(init[mask], armaCSS, method = optim.method, hessian = FALSE,  : 
  non-finite value supplied by optim

Error in if (diffs == 1 & constant) { : argument is of length zero
In addition: Warning message:
In auto.arima(salesTS, xreg = xreg1) : Unable to calculate AIC offset

我的代碼如下：

data <- read.csv("C:/Users/s.karkala.rao/Documents/Projects/ad-hoc/Hitesh/forARIMAX.csv", header=TRUE, stringsAsFactors=TRUE)
subdata <- subset(data, data$NG.code == "101451")
subdata <- subdata[, -1]
salesTS <- ts(subdata$Sales.Qty, frequency=7)
xreg1 <- subdata[,-1]
xreg1 <- xreg1[, -10]
xreg1 <- as.matrix(xreg1)
model <- auto.arima(salesTS, xreg=xreg1)

我已經閱讀了類似查詢的一些答案，但無法找到我的代碼的解決方案。 請幫忙。

Answer 1

導致此錯誤的一個可能原因是您的回歸量不是線性獨立的。 回歸程序通常需要回歸量的線性獨立性（回歸矩陣的完全等級）。

違反此假設的示例：

1. 在模型中包含變量X和常量多個aX。
2. 在模型中包含一列全零。 這是（1）的特例，其中a = 0。

如果您不想手動檢查獨立性，可以使用“Matrix”包中的rankMatrix函數。 如果您的回歸量是線性獨立的，那么您的矩陣將具有“滿級”，意味着等級等於列數。

也就是說， rankMatrix(xreg)的結果應該等於ncol(xreg) 。