使用Quantlib Python進行引導

Question

我想使用QuantLib庫在Python中引導產量曲線。 我知道使用C ++進行引導時，在QuantLiab中有一個名為PiecewiseYieldCurve的引導功能，但是當我使用Python時，Python QuantLib中沒有這樣的功能。 我想知道是否在Python QuantLib中有一個PiecewiseYieldCurve的別名，所以我必須調用別名函數名稱才能使用PiecewiseYieldCurve函數

我是否應該創建自己的函數來引導收益曲線？

謝謝！

Answer 1

PiecewiseYieldCurve是一個類模板，因此不能這樣導出到Python。 默認情況下，我們正在將特定的實例導出到Python。 它導出為PiecewiseFlatForward ，並且對應於PiecewiseYieldCurve<ForwardRate,BackwardFlat> 。

如果需要其他實例化，則可以編輯QuantLib-SWIG/SWIG/piecewiseyieldcurve.i ，將其添加（查看文件末尾，您會找到一些方法的示例），然后重新生成並重新編譯Python包裝器。

最后，在QuantLib-SWIG/Python/examples/swap.py提供了一個引導QuantLib-SWIG/Python/examples/swap.py 。