使用Quantlib Python进行引导

Question

我想使用QuantLib库在Python中引导产量曲线。 我知道使用C ++进行引导时，在QuantLiab中有一个名为PiecewiseYieldCurve的引导功能，但是当我使用Python时，Python QuantLib中没有这样的功能。 我想知道是否在Python QuantLib中有一个PiecewiseYieldCurve的别名，所以我必须调用别名函数名称才能使用PiecewiseYieldCurve函数

我是否应该创建自己的函数来引导收益曲线？

谢谢！

Answer 1

PiecewiseYieldCurve是一个类模板，因此不能这样导出到Python。 默认情况下，我们正在将特定的实例导出到Python。 它导出为PiecewiseFlatForward ，并且对应于PiecewiseYieldCurve<ForwardRate,BackwardFlat> 。

如果需要其他实例化，则可以编辑QuantLib-SWIG/SWIG/piecewiseyieldcurve.i ，将其添加（查看文件末尾，您会找到一些方法的示例），然后重新生成并重新编译Python包装器。

最后，在QuantLib-SWIG/Python/examples/swap.py提供了一个引导QuantLib-SWIG/Python/examples/swap.py 。