Python Quantlib 将 Quantlib 日期转换为日期时间

Question

我有一个以 quantlib 的日期格式定义的日期列表。 如何将这些转换为日期时间格式。 我问的原因是，我想绘制它并且我收到了以下错误：

TypeError：float() 参数必须是字符串或数字，而不是“日期”

执行以下操作时：

plt.plot(dates,rates, linewidth=2.0) # Without date plotting works out.

日期如下所示：

[
  Date(11,12,2012), 
  Date(12,12,2012), 
  Date(13,12,2012),
  Date(14,12,2012), 
  Date(15,12,2012), 
  Date(16,12,2012),
  Date(17,12,2012), 
  Date(18,12,2012), 
  Date(19,12,2012),
  Date(20,12,2012)
]

Answer 1

没有预定义的转换，因此您必须从 QuantLib 日期中提取信息并使用它来构建datetime时间实例。 例如，定义类似

def ql_to_datetime(d):
    return datetime.datetime(d.year(), d.month(), d.dayOfMonth())

之后，您可以将ql_to_datetime(d)用于单个日期，或[ ql_to_datetime(d) for d in dates ]用于列表。 （当然，您也可以定义另一个获取列表的函数。）

更新：在最新版本的 QuantLib-Python 中，添加了预定义的转换。 您现在可以说d.to_date()来转换日期，或者说[d.to_date() for d in dates]来转换列表。

Answer 2

有一种更快的方法。 由于datetime.datetime具有fromordinal()和toordinal()方法来在datetime.datetime和表示日期的整数之间进行转换。 同样， ql.Date也有方法serialNumber()将ql.Date转换为整数，并且它的构造函数也接受整数。 但是， datetime.datetime使用0001-01-01作为 1，增量为天，而ql.Date使用1899-12-31作为 0。因此，要在两者之间进行转换，我们可以使用以下函数：

def ql_to_datetime_new(d):
    return datetime.datetime.fromordinal(d.serialNumber() + 693594)

其中693594等于datetime.datetime(1899,12,31).toordinal() - 1。为了测试速度，我还使用了 Luigi 回答中的函数：

def ql_to_datetime(d):
    return datetime.datetime(d.year(), d.month(), d.dayOfMonth())

然后，按如下方式测试速度：

d = ql.Date(31, 12, 2000)
%timeit ql_to_datetime(d)
%timeit ql_to_datetime_new(d)

在我的电脑上，结果是

796 ns ± 18.3 ns per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 1000000 loops each)
436 ns ± 0.938 ns per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 1000000 loops each)

因此，我提出的那个更快。