Python Quantlib：如何处理 RuntimeError 'addFixing(date, value)'

Question

for t_ccy in rate_dates.keys():
    libor_base = ql.AUDLibor(ql.Period(3,ql.Months),ql.YieldTermStructureHandle(term_structure[t_ccy]))
    libor_up = ql.AUDLibor(ql.Period(3,ql.Months),ql.YieldTermStructureHandle(term_structure_up[t_ccy])) 
    for key in hist_rates_dict.keys():
        try:     
            libor_base.addFixing(key,hist_rates_dict[key])
            libor_up.addFixing(key,hist_rates_dict[key])
        except:
            print("Following Exception in Schedule creation " +str (key))
            print((sys.exc_info()))

RuntimeError('至少提供了一个无效的修复：2019 年 5 月 6 日星期一，0.015491'，)。

该日期来自“hist_rates_dict”，其中“键”是日期，“值”是费率。 如何处理这个异常。 提前致谢。

Answer 1

ql.AUDLibor可能不是您要查找的索引。 那是 2013 年停止使用的 BBA LIBOR 指数。它基于伦敦日历......

>>> import QuantLib as ql
>>> libor = ql.AUDLibor(ql.Period(3,ql.Months))
>>> print(libor.fixingCalendar())
London stock exchange calendar

...而 2019 年 5 月 6 日是英国的银行假期...

>>> print(ql.UnitedKingdom().isBusinessDay(ql.Date(6, ql.May, 2019)))
False

...所以它不会是 AUD LIBOR 的有效定价日期，如果它仍然存在的话。

>>> libor.isValidFixingDate(ql.Date(6, ql.May, 2019))
False

您可能正在尝试为其他一些替代 BBA LIBOR 的 AUD 索引加载修复程序，并且它不是由库作为自己的类提供的。 一旦确定了它的约定（例如固定日历等），您就可以将其创建为通用Ibor类的实例。