DiscountCurve不知道QuantLib python中的评估日期

Question

我在python中使用Quantlib。 为了构造DiscountCurve对象，我需要传递一个Dates向量和相应的折扣因子。 问题是，当我更改评估日期以计入结算日时，曲线对象未正确移动/调整，并且债券的NPV不会随评估日期而变化。

有没有办法解决？ 每当我更改结算天数时，是否必须通过移动日期来构造不同的DiscountCurve？

理想情况下，我应该能够传递连续日期之间的距离矢量，而不是传递日期向量，但是应该允许将第一个日期作为评估日期。

Answer 1

不，不幸的是，这没有办法。 对于这个特定的类，您必须在结算日期更改时重新创建一个实例。

可以编写该类的版本，该版本需要日期之间的距离，但是目前尚不可用。 如果编写它，请考虑创建一个请求请求以包含在库中。