[英]Lag time series object 1 day in Matlab
我在Matlab中有一個每日金融時間序列對象,有些日子缺少觀察。 當使用lagts
滯后1期,MATLAB忽略了時間序列信息,並簡單地將前值(不論這是否是超過一天前)。 以下代碼說明了這一點:
>> Dates = [datenum(2013,1,1), datenum(2014,1,1)]';
>> Data = [100 101]';
>> fts = fints(Dates,Data)
ans =
desc: LAGTS on
freq: Unknown (0)
'dates: (2)' 'series1: (2)'
'01-Jan-2013' [ 0]
'01-Jan-2014' [ 100]
>> lagts(fts,1,NaN)
ans =
desc: LAGTS on
freq: Unknown (0)
'dates: (2)' 'series1: (2)'
'01-Jan-2013' [ NaN]
'01-Jan-2014' [ 100]
我原本預計會產生2 NaN
lagts
。 是否有另一種方式/功能來獲得這種行為?
我已經了解到Matlab中的所有滯后函數都將采用先前的觀察/行。 實現我想要的唯一方法是使用NaN
填充具有缺失值的日期的數據。
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