設置scipy.optimize.minimize的收斂容差（method ='L-BFGS-B'）

Question

該頁面（ http://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/optimize.minimize-lbfgsb.html ）描述了可以傳遞給scipy優化包的L-BFGS-B方法的求解器選項。 我正在嘗試設置求解器退出容差。

文檔提到了兩個選項，我將優先使用的是'factr'，求解器在以下情況下退出： (f^k - f^{k+1})/max{|f^k|,|f^{k+1}|,1} <= factr * eps （其中epsilon是機器精度）。 但是當我運行我的代碼時會收到警告：

OptimizeWarning：未知的求解器選項：factr

所以我認為這個選項已被棄用而不贊成ftol（不知道為什么會這樣？）。 ftol是指定的數字（即diff <= n而不是<= n * machine_error）。

這對我來說很好，但是我得到的求解器的退出信息是

收斂：REL_REDUCTION_OF_F _ <= _ FACTR * EPSMCH

這表明L-BFGS-B例程仍在使用某些我不知道的factr值，而且似乎無法指定。 在代碼中可能是一個被忽視的錯誤，可能是我錯過了一些傳遞選項的方法。 使用這個流行解算器的人是否知道解決方法？

謝謝

我也在scipy github存儲庫上打開了一個問題。

Answer 1

在內部，仍然計算factr （ 在這行代碼中 ）。

你可以簡單地使用類似的東西

myfactr = 1e2
r = scipy.optimize.minimize(..., options={'ftol' : myfactr * np.finfo(float).eps)

如果你仍然想直接指定factr而不是ftol的值。