熊貓不同時間步長的滾動窗口相關性計算

Question

我有一個DataFrame，其中包含幾年內不同證券的收益。 我想計算每個月最后一天在100天窗口中的相關性。

rolcor = pd.rolling_corr(df2,window=100,pairwise = True)

Date            Sec1          Sec2          Sec3          Sec4    ....
...
2006-01-24      0.000595     -0.009683     -0.004044      0.020969   ....
2006-01-25      0.013976      0.024152     -0.001015      0.019122   ....
2006-01-26      0.011730      0.008323      0.026423     -0.006254   ....
2006-01-27      0.020290      0.000000      0.014851      0.004196   ....
2006-01-30      0.046875      0.018937      0.000000      0.007660   ....
2006-01-31     -0.049118     -0.014852     -0.006829     -0.005529   ....
....

pd.rolling_corr了計算，但是對原始DataFrame中的所有數據點都進行了計算，而我只需要每個月的最后一天。 有什么建議怎么辦？

Answer 1

據我了解，您只想考慮當月最后一天的價格

periods = n
index = pd.date_range('2006-01-31', periods=n, freq='M')
print index

DatetimeIndex(['2006-01-31', '2006-02-28', ... , '2006-10-31'], dtype='datetime64[ns]', freq='M')

然后用它切出月末值。

df2.loc[index]

告訴我那不是你想要的嗎？