PROC ARIMA用於多變量分析

Question

我正在嘗試預測各種產品的銷售。 我注意到該數據集具有某些季節性，因此我嘗試使用ARIMA建模。 我有6種產品，我正在嘗試讓SAS同時預測所有6種產品。 有沒有辦法做到這一點？

謝謝，

Answer 1

不在PROC ARIMA中。 它僅處理單變量情況。

您需要查看PROC VARMAX（帶有自變量的向量自回歸移動平均值）。

http://support.sas.com/documentation/cdl/en/etsug/68148/HTML/default/viewer.htm#etsug_varmax_overview.htm

另一個選擇是PROC MODEL（ETS的瑞士軍刀）。

http://support.sas.com/documentation/cdl/en/etsug/68148/HTML/default/viewer.htm#etsug_model_sect001.htm

Answer 2

如果數據是沒有外生變量的六個單變量序列（或者如果您想忽略外生變量並嘗試嘗試單變量預測），您仍然可以使用單變量模型。

您可以使用PROC FORECAST 。 這不僅可以同時運行6個預測，還可以自動擬合各種時間序列模型（自回歸，指數平滑等）。

或者適合多個ARIMA模型，您可以在宏循環中運行PROC ARIMA 。

作為SAS的替代，您可以使用R Forecast軟件包，該軟件包可以自動選擇模型（包括ARIMA）。