[英]Portfolio Optimization Constraints wrong using quadprog in JavaScript
[英]I want to add lower limit constraints in portfolio optimization in Optaplanner exercise
我想在Optaplanner練習的投資組合優化中添加下限約束。
在Optaplanner中的投資組合優化中,我們可以通過控制部門約束來控制比率限制,並且只能控制作為最大數量給出的上限值。
我嘗試過“將下限添加為最小數量,並通過最小數量更改Hardscore,與最大數量類似。” 但是,我沒有應用它。
無論如何,有沒有更好的方法可以在Optaplanner中的投資組合優化中添加下限約束?
請幫幫我!
例如,如果是每個區域,則只需在Region
上添加quantityMillisMinimum
字段:
public class Region extends AbstractPersistable {
private String name;
private Long quantityMillisMaximum; // In milli's (so multiplied by 1000)
// New field
private Long quantityMillisMinimum; // In milli's (so multiplied by 1000)
}
和評分規則以添加硬約束:
// New rule
rule "Region quantity minimum"
when
$region : Region($quantityMillisMinimum : quantityMillisMinimum)
accumulate(
AssetClassAllocation(region == $region, quantityMillis != null, $quantityMillis : quantityMillis);
$quantityMillisTotal : sum($quantityMillis);
$quantityMillisTotal < $quantityMillisMinimum
)
then
scoreHolder.addHardConstraintMatch(kcontext,
$quantityMillisTotal - $quantityMillisMinimum);
end
您是否正在針對嚴重問題使用投資組合優化? :)
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