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[英]Portfolio Optimization Constraints wrong using quadprog in JavaScript
[英]I want to add lower limit constraints in portfolio optimization in Optaplanner exercise
我想在Optaplanner练习的投资组合优化中添加下限约束。
在Optaplanner中的投资组合优化中,我们可以通过控制部门约束来控制比率限制,并且只能控制作为最大数量给出的上限值。
我尝试过“将下限添加为最小数量,并通过最小数量更改Hardscore,与最大数量类似。” 但是,我没有应用它。
无论如何,有没有更好的方法可以在Optaplanner中的投资组合优化中添加下限约束?
请帮帮我!
例如,如果是每个区域,则只需在Region
上添加quantityMillisMinimum
字段:
public class Region extends AbstractPersistable {
private String name;
private Long quantityMillisMaximum; // In milli's (so multiplied by 1000)
// New field
private Long quantityMillisMinimum; // In milli's (so multiplied by 1000)
}
和评分规则以添加硬约束:
// New rule
rule "Region quantity minimum"
when
$region : Region($quantityMillisMinimum : quantityMillisMinimum)
accumulate(
AssetClassAllocation(region == $region, quantityMillis != null, $quantityMillis : quantityMillis);
$quantityMillisTotal : sum($quantityMillis);
$quantityMillisTotal < $quantityMillisMinimum
)
then
scoreHolder.addHardConstraintMatch(kcontext,
$quantityMillisTotal - $quantityMillisMinimum);
end
您是否正在针对严重问题使用投资组合优化? :)
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