R中的stl函數無法識別單變量時間序列

Question

我使用R從Excel讀取時間序列（使用XLConnect），然后在該時間序列上運行一些預測模型，然后將結果輸出回Excel。 這是一個很長的故事，但我正在做研究碩士的公司想繼續使用Excel！ 無論如何，我可以從Excel中提取我想要的時間序列。 我使用ts（）使它成為一個時間序列。 然后，我使用（按此順序） ets() ， auto.arima() ， tbats() ， mapaest() ， theta()和最后stlf()運行該系列的預測。 為了檢查它是否正在進行預測，我得到R來打印預測結果。 它可以很好地運行所有預測模型，直到它到達stlf()預測函數。 當我收到此錯誤時：

stl中的錯誤（x，s.window = s.window，t.window = t.window，robust = robust）：只允許單變量系列

我的問題是時間序列（它是單變量的）如何在其他預測函數中正常工作，而不是在stlf()函數中？

Answer 1

在做了更多的挖掘后，我現在已經弄明白了。 事實證明，我傳遞的時間序列也是stlf()函數的矩陣。 其他預測函數似乎並不介意給出一個也是矩陣的時間序列，但由於某種原因， stlf()不喜歡它。

我使用as.vector()將原始數據轉換為矢量，然后將該矢量轉換為ts()對象。 然后將其傳遞給stlf()函數。 我沒有大量確定這是如何工作的，因為我之前最初將ts()對象傳遞給了stlf() 。 對R來說相當新，但我會進一步研究這個......

這是我使用的代碼;

altVector <- as.vector(t(rawdata))
      tsy2 <- ts(altVector, start=1, end=c(3,9), frequency=12)
      f.stlf <- stlf(tsy2, method="arima", h=3)

現在一切正常。