[英]Correlation between a pandas Series and a whole DataFrame
我有一系列值,並且正在計算給定表的每一行的皮爾遜相關性。
我該怎么做?
例:
import pandas as pd
v = [-1, 5, 0, 0, 10, 0, -7]
v1 = [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
v2 = [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
v3 = [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
s = pd.Series(v)
df = pd.DataFrame([v1, v2, v3], columns=['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g'])
# Here I expect ot do df.corrwith(s) - but won't work
使用Series.corr()
計算,預期輸出為
-0.1666666666666666 # correlation with the first row
0.83914639167827343 # correlation with the second row
-0.35355339059327379 # correlation with the third row
你需要相同index
的Series
作為columns
的DataFrame
進行對齊Series
的DataFrame
,並添加axis=1
在corrwith
進行行的相關性:
s1 = pd.Series(s.values, index=df.columns)
print (s1)
a -1
b 5
c 0
d 0
e 10
f 0
g -7
dtype: int64
print (df.corrwith(s1, axis=1))
0 -0.166667
1 0.839146
2 -0.353553
dtype: float64
print (df.corrwith(pd.Series(v, index=df.columns), axis=1))
0 -0.166667
1 0.839146
2 -0.353553
dtype: float64
編輯:
您可以指定列並使用子集:
cols = ['a','b','e']
print (df[cols])
a b e
0 1 0 0
1 0 1 1
2 1 1 0
print (df[cols].corrwith(pd.Series(v, index=df.columns), axis=1))
0 -0.891042
1 0.891042
2 -0.838628
dtype: float64
這可能對那些關心性能的人有用。 與熊貓corrwith相比,我發現這種運行時間減少了一半。
您的數據:
import pandas as pd
v = [-1, 5, 0, 0, 10, 0, -7]
v1 = [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
v2 = [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
v3 = [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
df = pd.DataFrame([v1, v2, v3], columns=['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g'])
解決方案(請注意,v不會轉換為序列):
from scipy.stats.stats import pearsonr
s_corrs = df.apply(lambda x: pearsonr(x.values, v)[0], axis=1)
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