CCF-- 一般問題

Question

我正在寫我的學士論文，我想研究搜索查詢量 (=x) 時間序列與比特幣價格 (=y) 的滯后互相關。

我已經使用 R 中的“ccf”函數創建了幾個 ccf 圖。

見圖片：

我在 R 的acf 函數的描述中看到 ccf 僅適用於一個 y 和一個 x 系列。 我想知道是否有人知道將這些地塊中的幾個放在一個地塊中的方法，特別是因為我可以對正相關和負相關的地塊進行分類。

此外，我想知道，藍色虛線代表置信度值，但在什么水平？ 0.05？ 0.01？

Answer 1

這是兩個問題合二為一。

1. question: combine plots這個問題之前有人問過。 請查一下：

• 組合由 R base、lattice 和 ggplot2 創建的圖
• 在 R 中合並繪圖

2. 問題：ccf-plot 中的置信區間：該圖為您提供了置信區間。 手冊建議謹慎使用這些，即使它使用ci.type = "white"是默認設置。 這個默認值直接增加了一些基於標准正態分布分位數的置信度。 它不考慮您的數據的統計屬性。 在我看來，這是完全沒有用的。 手冊推薦ci.type = "ma" 。 但這只適用於自相關。 如果您嘗試將它與互相關一起使用，您將收到一條警告，指出“僅當第一個滯后為 0 時才能使用 ci.type='ma'”。 在進行自相關時，該函數會將序列從 -k 移動到 +k，並允許第一個滯后為零。 ccf 沒有。

進一步支持

我希望提供進一步的支持不違反行為准則。

ccf 函數有一些在手冊中沒有很好解釋的特性。 由於我自己在ccf上遇到了麻煩，所以我把它都寫在這里供大家使用。

因為我想要有意義的置信區間，所以我自己開發了一個改進版本的“ccf”（鏈接到存儲庫以防有人感興趣） 。 它提供置信區間。 新函數的 ccf 對象與stats::ccf()的輸出兼容，但包含更多信息。 附加功能使它更有用。