CCF-- 一般问题

Question

我正在写我的学士论文，我想研究搜索查询量 (=x) 时间序列与比特币价格 (=y) 的滞后互相关。

我已经使用 R 中的“ccf”函数创建了几个 ccf 图。

见图片：

我在 R 的acf 函数的描述中看到 ccf 仅适用于一个 y 和一个 x 系列。 我想知道是否有人知道将这些地块中的几个放在一个地块中的方法，特别是因为我可以对正相关和负相关的地块进行分类。

此外，我想知道，蓝色虚线代表置信度值，但在什么水平？ 0.05？ 0.01？

Answer 1

这是两个问题合二为一。

1. question: combine plots这个问题之前有人问过。 请查一下：

• 组合由 R base、lattice 和 ggplot2 创建的图
• 在 R 中合并绘图

2. 问题：ccf-plot 中的置信区间：该图为您提供了置信区间。 手册建议谨慎使用这些，即使它使用ci.type = "white"是默认设置。 这个默认值直接增加了一些基于标准正态分布分位数的置信度。 它不考虑您的数据的统计属性。 在我看来，这是完全没有用的。 手册推荐ci.type = "ma" 。 但这只适用于自相关。 如果您尝试将它与互相关一起使用，您将收到一条警告，指出“仅当第一个滞后为 0 时才能使用 ci.type='ma'”。 在进行自相关时，该函数会将序列从 -k 移动到 +k，并允许第一个滞后为零。 ccf 没有。

进一步支持

我希望提供进一步的支持不违反行为准则。

ccf 函数有一些在手册中没有很好解释的特性。 由于我自己在ccf上遇到了麻烦，所以我把它都写在这里供大家使用。

因为我想要有意义的置信区间，所以我自己开发了一个改进版本的“ccf”（链接到存储库以防有人感兴趣） 。 它提供置信区间。 新函数的 ccf 对象与stats::ccf()的输出兼容，但包含更多信息。 附加功能使它更有用。