查找互相關最大ccf（）的滯后

Question

我有2個時間序列，我正在使用ccf查找它們之間的互相關。 ccf(ts1, ts2)列出所有時間滯后的互相關。 如何在不手動查看數據的情況下找到導致最大相關性的滯后？

Answer 1

發布答案http://r.789695.n4.nabble.com/ccf-function-td2288257.html

Find_Max_CCF<- function(a,b)
{
 d <- ccf(a, b, plot = FALSE)
 cor = d$acf[,,1]
 lag = d$lag[,,1]
 res = data.frame(cor,lag)
 res_max = res[which.max(res$cor),]
 return(res_max)
} 

Answer 2

我以為我會重做上面的函數，但是讓它找到返回原始相關性（正或負）的絕對最大相關性。 我還（幾乎）最大限度地增加了延遲。

Find_Abs_Max_CCF<- function(a,b)
{
 d <- ccf(a, b, plot = FALSE, lag.max = length(a)-5)
 cor = d$acf[,,1]
 abscor = abs(d$acf[,,1])
 lag = d$lag[,,1]
 res = data.frame(cor,lag)
 absres = data.frame(abscor,lag)
 absres_max = res[which.max(absres$abscor),]
 return(absres_max)
}

Answer 3

因為3大於4，所以我也嘗試修改此函數，這次是從這里實現一個想法：

ccfmax <- function(a, b, e=0)
{
 d <- ccf(a, b, plot = FALSE, lag.max = length(a)/2)
 cor = d$acf[,,1]
 abscor = abs(d$acf[,,1])
 lag = d$lag[,,1]
 res = data.frame(cor, lag)
 absres = data.frame(abscor, lag)
 maxcor = max(absres$abscor)
 absres_max = res[which(absres$abscor >= maxcor-maxcor*e &
                        absres$abscor <= maxcor+maxcor*e),]
 return(absres_max)
}

本質上，添加了一個“錯誤”項，以便如果有多個接近最大值的值，則全部返回，例如：

ayy <- jitter(cos((1:360)/5), 100)
bee <- jitter(sin((1:360)/5), 100)

ccfmax(ayy, bee, 0.02)
           cor lag
348  0.9778319  -8
349  0.9670333  -7
363 -0.9650827   7
364 -0.9763180   8

如果沒有給定e值，則將其視為零，並且該函數的行為就像發布的一個nvogen一樣。

Answer 4

我還修改了原始解決方案，以便遍歷該函數並輸出與索引（x）的字符向量相對應的值：

abs.max.ccf <- function(x,a,b) {
  d <- ccf(a, b, plot=FALSE, lag.max=length(a)-5)
  cor <- d$acf[,,1]
  abscor <- abs(d$acf[,,1])
  lag <- d$lag[,,1]
  abs.cor.max <- abscor[which.max(abscor)]
  abs.cor.max.lag <- lag[which.max(abscor)]
  return(c(x, abs.cor.max, abs.cor.max.lag))
}

我刪除了函數中的data.frame部分，因為它的速度太慢了。 為了遍歷data.frame每一列並將結果返回到新的data.frame ，我使用以下方法：

max.ccf <- lapply(colnames(df), function(x) unlist(abs.max.ccf(x, df$y, df[x])))
max.ccf <- data.frame(do.call(rbind, max.ccf))
colnames(max.ccf) <- c('Index','Cor','Lag')