將時間序列乘以R中的一個因子

Question

我有以下時間序列：

ts <- cbind(data.frame(date=seq(as.Date("2017/11/01"), by = "day", length.out = 30)),value=rep(5,30))
ts <- ts[order(ts$date, decreasing=T),]

我想通過以下在某些給定日期具有值的累積因子進行調整：

cf <- cbind(data.frame(date=as.Date(c("2017/11/28", "2017/11/25","2017/11/04","2017/09/25"))),cumfactor=c(0.8,0.7,0.6,.05))

這樣，ts上每個日期的值將乘以（調整）相應日期上cf的累積因子，並且該累積因子將用於后續（較早）日期，直到下一個累積因子顯示較早的日期為止。 如果ts中的第一個（最新）日期晚於第一個（最新）cumcum日期，則不應對其進行調整。

我正在尋找以下結果：

result <- cbind(data.frame(date=seq(as.Date("2017/11/01"), by = "day", length.out = 30)),value=c(3,3,3,3,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,3.5,4,4,4,5,5))
result <- result[order(result$date, decreasing=T),]

我的猜測是for循環可能是最好的選擇，但我並未成功獲得此結果。

Answer 1

將ts和cf合並，繼續進行因子乘積。

library(zoo)

m <- merge(ts, cf, all.x = TRUE)[nrow(ts):1, ]
transform(m, value = value * na.fill(na.locf0(cumfactor), 1))

我們保留了您從問題中降序排列的日期的順序，但請注意，在R中，時間序列通常以日期的升序表示。