某些滯后的 ARIMA 模型

Question

我想估計 ARIMA 模型的參數。 我使用 arima 函數在 python 中執行此操作。 現在，我想消除不顯着的滯后。 例如，我只想要滯后 1 和 3。但按順序我只能給出總滯后。 （因此，如果我說 p=3，那么我會得到滯后 1、2 和 3）我該如何解決這個問題？

model = ARIMA(R_bel, order=(3,0,1))
model_fit = model.fit(disp=0)
print(model_fit.summary())

謝謝

Answer 1

如果您只想要 1 和 3 等延遲的特定列表作為 AR 組件，那么您可以通過以下方式進行

model = ARIMA(R_bel, order=((1,0,1),0,1))

有關詳細信息，您可以查看在SARIMAX和ARIMA中包含order詳細信息的文檔 - SARIMAX 文檔更詳細一點，但是兩者的基本含義相同