Python - 如何 Select ARIMA Model 中的某些滯后？

Question

我想擬合 model = ARIMA(ret_log, order=(5,0,0))，但由於自相關不顯着，AR 部分中的第二個滯后和第三個滯后設置為零，我該如何在 Python 中做到這一點？ 我知道在 R 這很容易做到。

我已經看到類似的問題被問到 R，但只有一個這樣的問題被問到 Python（ 鏈接在這里）。 但是，答案似乎不起作用，我認為提出問題的人也不滿意。

我試過 tsa.arima.model.ARIMA。 fix_params和 tsa.arima.model.ARIMA。 fit_constrained ，但都拋出了 AttributeError，例如 'ARMA' object 沒有屬性 'fit_constrained'。

有人有什么想法嗎？ 謝謝。

Answer 1

如statsmodels.tsa.arima.model.ARIMA文檔中所述

p 和 q 可以是整數或整數列表。 因此，您可以輕松輸入要包含在列表中的滯后。

請注意，我沒有嘗試過，不能保證它會起作用。