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[英]Statsmodels - Wald Test for significance of trend in coefficients in Linear Regression Model (OLS)
[英]Is there possibility to specify a linear regression using a OLS from statsmodels in way that some coefficients are declare manually?
我想通過使用 statsmodels 中的 OLS 來構建線性回歸。 我有一個關於手動聲明一些解釋變量的系數的問題。
是否有可能對 model 進行參數化,對於 10 個變量中的 4 個,我將手動放置系數,對於 rest,擬合方法將計算它們的值?
或者,也許您知道另一種方法來做到這一點?
非常感謝所有的答案!
國會議員
是的,分兩步。 首先,您獲取這些手動系數,將它們與相應的(“手動”)變量相乘以獲得向量,然后從目標中減去它們。 然后,您可以采用正態 OLS 並獲取剩余變量的系數。
假設您有兩個變量x1
和x2
,並且想要設置w1
的權重。 你可以簡單地推斷
w2 =(x2**T * x2) ** (-1) * x2 ** T * (y - w1 * x1)
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