AR(2) R 軟件中的 model

Question

可以用以下代碼編寫 AR(2) model：

result.ar1 <- arima(indprod.ts, order = c(1, 0, 0))

基本上 c(1, 0, 0) 正確嗎？

Answer 1

我不是 ARIMA 模型方面的專家，但就我的理解而言，您可以通過以下方式自行確定 ARIMA 參數： auto.arima(indprod.ts, ic = c('bic'), trace = TRUE)

該公式將計算可能的 ARIMA 模型，並根據 BIC 值顯示最佳模型。 較低的 BIC 意味着 model 更可能是真正的擬合 model。 例如，該公式將給出 output，例如：最佳 model：ARIMA(0,0,0)(0,1,1)[7]。

在這種情況下，您可以使用代碼： result.ar1 <- Arima(indprod.ts, order = c(0,0,0), seasonal = list(order = c(0,1,1), period = 7))

順序 c(1,0,0) 似乎是正確的，但是如果您想要一種確定最佳參數的方法，我建議您使用上面的代碼。