R 中的兩階段最小二乘法 (2SLS) 固定效應

Question

我迫切需要幫助！

我需要在我的面板數據集上用 R 做一個 2SLS 固定效應回歸，但我現在真的很迷茫。 我使用fixest運行模型，但它返回了負的 R 平方。 我也嘗試用plm運行它，但我不確定我是否為此編寫了正確的代碼，或者是否可以使用plm 2SLS。 我從plm得到的結果與使用fixest 。 所以我基本上有兩個問題：

fixest和plm使用不同的方法來估計一般相同的模型，這就是為什么它們為相同的回歸生成不同的結果？

在plm包中甚至可以使用 2SLS 嗎？
這是我能找到的關於此事的唯一信息，它取自https://cran.r-project.org/web/packages/plm/plm.pdf 。 不確定的是這里的工具的語法：

## Instrumental variable estimations
# replicate Baltagi (2013/2021), p. 133/162, table 7.1
data("Crime", package = "plm")
FE2SLS <- plm(lcrmrte ~ lprbarr + lpolpc + lprbconv + lprbpris + lavgsen +
ldensity + lwcon + lwtuc + lwtrd + lwfir + lwser + lwmfg + lwfed +
lwsta + lwloc + lpctymle + lpctmin + region + smsa + factor(year)
| . - lprbarr - lpolpc + ltaxpc + lmix,
data = Crime, model = "within")

這段代碼是否意味着lprbarr和lpolpc由ltaxpc和lmix ？ 如果我只希望lprbarr由ltaxpc和lmix檢測ltaxpc lmix 。 管道運算符之后的正確語法是

| . - lprbarr + ltaxpc + lmix     

提前致謝！

Answer 1

最肯定的是，使用plm包可以實現 2SLS（此處為 FE2SLS - 固定效應 2SLS）。

在第 1 個小插圖 [1] 包中，您可以閱讀有關多部分公式的信息

在某些情況下，標准公式對於描述模型並不是很有用，特別是在使用工具變量（如估計量）時：為了處理這些情況，我們使用公式包。

公式包提供了一個類，可以構建多部分公式，每個部分由管道符號 (|) 分隔。

下面的兩個公式是相同的：

 emp ~ wage + capital | lag(wage, 1) + capital 
 emp ~ wage + capital | . -wage + lag(wage, 1)

在第二種情況下，. 表示前面描述協變量的部分，這部分是“更新的”。 當有幾個外部儀器時，這尤其有趣。

[1] https://cran.r-project.org/web/packages/plm/vignettes/A_plmPackage.html