R 中的寓言 package 中的自動 ETS 不提供具有最低信息標准（AIC、BIC 和 AICc）的 model

Question

使用來自 fpp2 的經典洗發水數據集，我嘗試安裝自動 ets model。 這使我找到了一個 ETS(A,A,N) 框架，其中 aic = 441.0668、bic = 448.9844 和 AICc = 443.0668。 然而，當使用 ETS(A,M,N) model 時，信息標准指標較低（AIC=440.1991，BIC=448.1167，AICc=442.1991），即使參數 Restrict 等於 false（在自動 ets 上）。

'''automatic_fit <- ts_train %>% model(ETS(value, restrict= FALSE))

報告（自動適應）

fit_2 <- ts_train %>% 模型（ETS（值 ~ 錯誤（“A”）+ 趨勢（“M”），限制 = FALSE））

報告（fit_2）'''

我知道使用 autoarima 我們有一個最好的 model 的近似值，因為有很多要檢查的，但我認為由於使用 ets 我們有少量的可能性，我們可以評估所有模型。 有誰知道為什么我們會看到這個結果？

Answer 1

默認情況下，由fable::ETS完成的自動建模選擇不考慮乘法趨勢模型。 選擇過程中考慮的模型由模型的特價商品的method參數描述。 Trend trend()特殊的默認值是trend(method = c("N", "A", "Ad")) ，這意味着它將在沒有趨勢的模型之間選擇最好的model，有加性趨勢，有加性阻尼趨勢. 要考慮乘法趨勢，您可以使用trend(method = c("N", "A", "Ad", "M")) 。