[英]python in the function solve.QP for investment portfolio optimization, how do you set the constraint for long short strategy?
假設我們有 6 項資產ab c def ，
我們想做多ab c d和做空ef ，如何使用solver.qp設置約束？
我正在使用
import cvxopt
from cvxopt import matrix, solvers
您需要設置兩個不等式約束，每個代表一個最小和最大權重，其中多頭的最小值為 0，而空頭的最大值為 0
如何解決投資組合優化的方程和約束系統？
[英]How to solve a system of equations and constraints for portfolio optimization?
投資組合優化：如何使用cvxopt.solver.qp在面臨目標風險的同時最大化回報？
[英]portfolio optimization: how to maximize return while subject to target risk using cvxopt.solver.qp?
如何在資產數量受限的情況下進行投資組合優化？
[英]How to do Portfolio Optimization with constraints on the number of assets?
Python 中投資/股票和期權投資組合的面向對象設計
[英]Object oriented design for an investment/stock and options portfolio in Python
限制最大資產數量的 Cvxpy 投資組合優化
[英]Cvxpy portfolio optimization with constraint on the maximum number of assets
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