從每日數據計算每月協方差

Question

我需要從包含每日值的兩列計算每月協方差。

天	X	是的
2010-01-01	0,02	0,05
2010-01-02	0,04	-0,06
2010-01-03	0,90	0,02
......	..	..
2010-02-01	0,04	0,05
2010-02-02	0,88	0,09
......	..	..
2010-03-01	0,03	0,25
2010-03-02	0,28	0,19

結果應該是每個月帶有估計協方差的一行。

我試圖重新采樣它，但它不起作用：

df.resample('M').cov()

錯誤：

AttributeError: 'DatetimeIndexResampler' object has no attribute 'cov'

我已經在尋找解決方案，但我只發現了一些沒有每月評估的代碼。 我怎么能計算這個？

Answer 1

您收到該錯誤的原因是，當您使用 resample 時，它會返回一個 resample object，它無法接收您想要將其應用於給定組系列的 cov 方法。

解決此問題的方法是按照您的操作重新采樣您的數據，然后將您的 cov 應用於給定的 groupby 對象。

df.resample('M').apply(lambda x : x.ffill().cov())