如何使用 fable::VAR 對滯后的外部回歸變量進行預測
[英]How to forecast with lagged external regressors using fable::VAR
我想在我的 VAR 預測中使用滯后的外部回歸量。 使用 fable 包中的 VAR() 函數，我能夠擬合一個模型，但我不能用它來預測，因為我返回因變量的 NA。 我的 reprex 遵循Forecasting: Principles and Practice v3中的示例。 提前感謝您的任何指導。 ...
VAR - 時間序列
[英]VAR - Timeseries
我正在使用向量自回歸模型構建時間序列預測模型。 當我嘗試擬合此模型時出現此錯誤： x 包含一個或多個常量列。 第 14、15 列是不變的。 不允許添加帶有 trend='c' 的常量。 我不能刪除這些列。 那么有沒有其他解決方案來克服這個錯誤？ ...
如何修復“條件長度 > 1 且僅使用第一個元素”的 VECM 警告消息？
[英]How can I fix the VECM warning message of "the condition has length > 1 and only the first element will be used"?
賞金明天到期。 此問題的答案有資格獲得+50聲望賞金。 Eric正在從有信譽的來源尋找答案。 當我使用“庫（tsDyn）”中的“VECM”代碼運行矢量糾錯 model（VECM）時，我不斷收到以下無法修復的警告： 我使用的代碼如下： 數據與 2060 行平衡，沒有缺失值。 可能是因為我在矢量糾錯 ...
無法修復運行“pvargmm”時缺少 memory 問題
[英]Cannot fix the lack of memory problem in running "pvargmm"
這個賞金已經結束。 此問題的答案有資格獲得+100聲望賞金。 賞金寬限期在22 小時后結束。 Eric正在從有信譽的來源尋找答案。 我的電腦使用 Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz 的 CPT。 此外，我的 RAM memory ...
是否可以使用 python 執行受限的 VAR-X model？
[英]Is it possible to do a restricted VAR-X model using python?
我見過一些類似的問題，但它們不適用於我的情況。 這是我正在嘗試實現的 model。 VAR model 我想我需要能夠在計算 Stock 時將 stockxSign 的系數更改為 0 ，而在計算 CDS 時將 CDSxSign 的系數更改為 0 有人知道我該怎么做嗎？ ...
如何在 R 中進行面板向量自回歸 (pVAR) 后進行格蘭傑因果檢驗？
[英]How to do granger causality test after panel vector autoregression (pVAR) in R?
在 R（使用 panelvar 包）中運行面板向量自回歸后，如何進行格蘭傑因果關系測試？ 為了運行面板 VAR，可以執行以下操作： 然后我的問題是如何執行格蘭傑因果關系測試（panelvar 不提供此功能）。 似乎需要使用plm pgrangertest中的 function pgrangerte ...
修改 statsmodels 圖
[英]Modifying a statsmodels graph
我在這里關注 statsmodels 文檔： https://www.statsmodels.org/stable/vector_ar.html 我到達頁面中間的部分： irf.plot(orth=False) 它為我的數據生成以下圖表： 我需要修改圖表的元素。 例如，我需要應用tight_lay ...
R 中的 VECM：測試弱外生性並施加限制
[英]VECM in R: Testing weak exogeneity and imposing restrictions
我估計了VECM並想對每個變量進行 4 個單獨的弱外生性測試。 我想我的方程式是： 我想測試alpha_e 、 alpha_prod 、 alpha_rw 、 alpha_U （它們在上圖中標記為紅色）是否為零並對我的 model 施加必要的限制。所以，我的問題是：我該怎么做？ 我想我估計的alp ...
foreach 循環中的“找不到對象”
[英]"object not found" in foreach loop
我正在使用vars庫在 R 中運行向量自回歸模型，我想利用foreach function 並行運行模型，但它會產生錯誤提示 如果不包含外生變量，代碼運行良好，但一旦我將它們添加到 model，就會發生錯誤。 以下是錯誤的最小示例： 即使我將所有內容都移到循環內，錯誤仍然存在。 但是如果不包含外生 ...
如何在 R 中使用帶有 Vars package 的套索
[英]How to use a lasso with the Vars package in R
親愛的程序員， 我正在嘗試通過懲罰向量自回歸分析高維數據集（31 個變量，1100 個觀察值）。 因為我使用的是 Diebold 等人介紹的技術。 al（2019）通過方差分解矩陣建立連接網絡。 我想在 r 中使用他們的 package： https://www.rdocumentation.or ...
為什么 ImportError: cannot import name 'AutoReg' from 'statsmodels.tsa.ar_model' 發生？
[英]Why ImportError: cannot import name 'AutoReg' from 'statsmodels.tsa.ar_model' occuring?
我正在嘗試通過從 statsmodels.tsa.ar_model import AutoReg, ar_select_order 導入模塊來使用 AR(p) 進行 MLE 回歸，但是這個 ImportError 不斷出現。 如何解決這個問題？ 還有其他方法可以在 Python 中進行自回歸嗎？ ...
運行 coint_johansen 協整測試給出：LinAlgError：矩陣不是正定的
[英]Running coint_johansen cointegration test gives : LinAlgError: Matrix is not positive definite
我對多變量時間序列很陌生，我正在嘗試制作一個具有 108 個預測變量和 1 個目標變量的 VAR 模型。 在執行Johansen Cointegration Test 時，我收到一個錯誤 我的代碼是： 其中g是我的時間序列數據框形狀（48 行 × 109 列） 。 行是日期時間索引，列是 ...