[英]IV Estimation with Cluster Robust Standard Errors using the plm package in R
我正在使用plm包进行面板数据来进行工具变量估计。 但是,似乎不支持使用vcovHC()函数计算集群稳健标准错误。 更具体地说,当我使用vcovHC()函数时,会显示以下错误消息:
vcovG.plm中的错误(x,type = type,cluster = cluster,l = 0,inner => inner,:方法不适用于IV
例:
data("Wages", package = "plm")
IV <- plm(lwage ~ south + exp | wks + south,
data = Wages, model = "pooling", index = 595)
vcvIV <- vcovHC(IV)
根据这个帖子 ,两年前有人在修复。 这个问题有进展吗? 我知道包“lfe”和“ivpack”允许计算用于IV估计的簇稳健标准误差,但它们都不允许随机效应/截取。
实际上它没有实现。 但是,您可以使用Schrimpf的聚类错误函数 ,该函数直接应用于plm
类的对象。 使用你的例子:
library (plm)
data("Wages", package = "plm")
IV <- plm(lwage ~ south + exp | wks + south, data = Wages, model = "pooling", index = 595)
Wages$id <- rep(1:595, each = 7)
cl.plm(Wages, IV, Wages$id)
我在哪里使用Wages$id
作为面板的第一个维度,围绕哪个簇形成。 您可能希望将这些结果与其他软件中获得的结果进行比较。 无论如何,代码很简单,允许一些技巧。 cl.plm
函数基于Arai的聚类注释 ,可以进一步帮助您。
你可以从cl.plm
获得与Stata相同的结果:
ivregress 2sls lwage south (exp = wks), vce(cluster id) small
或者对于内部模型:
xtset id time, generic
xtivreg2 lwage south (exp = wks), fe small cluster(id)
但请注意,我在Stata中使用了小样本配方,这并不是什么大问题。 更多关于这里 。 无论如何, cl.plm
正确处理了plm
类对象。
为了完整起见:正如@ Helix123所建议的那样,您可以使用plm
软件包的开发版本(1.6-1)并按照巡回问题进行操作。
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