如何训练具有多个系列的statsmodels.tsa.ARIMA模型

Question

使用statsmodels python包调整ARIMA模型的常用方法是：

model  = statsmodels.tsa.ARMA(series, order=(2,2))
result = model.fit(trend='nc', disp=1)

但是，我有多个时间序列数据来训练，比方说，从同一个基础过程，我怎么能这样做？

Answer 1

当您说多个时间序列数据时，不清楚它们是否属于同一类型。 在ARMA模型中指定多个系列没有直接的方法。 但是，您可以使用'exog'可选变量来指示第二个系列。

请参考 ARMA模型的实际定义。

model  = statsmodels.tsa.ARMA(endog = series1, exog=series2, order=(2,2))

请参考 endog，exog变量的解释。

请参阅一个如何实现此功能的工作示例